Здравствуйте, уважаемые коллеги. Текущая неделя предлагает нам уникальную возможность – в режиме реального времени наблюдать интереснейший паттерн, применение которого является одним из ключевых навыков в техническом анализе. Речь идет о ложном пробое, который является мощнейшим сигналом для совершения сделки в противоположном направлении. Однако в среде трейдеров очень часто нет понимания того, как отличить ложный пробой от истинного, а имеющиеся в сети описания не дают четких правил, рассматривают графические модели уже после того, как событие произошло. В данной статье я постараюсь максимально четко описать алгоритм определения ложного пробоя, что позволит его использовать при анализе ситуации, сложившейся на рынке ФОРЕКС, и в этом нам поможет ваш любимый курс EURUSD. Но сначала немного теории.
Понятие временного таймфрейма незаслуженно выпадает из поля зрения множества трейдеров, между тем это основной момент, влияющий на определение и работу технических паттернов. От рабочего тайма, на котором работает трейдер, зависит не только, сколько времени сделка будет находиться в рынке, но и отработка графических фигур в торговом терминале.
Некоторое время назад я уже формулировал понятие времени сделки, однако думаю, это не будет лишним повторить. Сделка, открытая на дневном тайме, будет находиться в рынке от одного до трех месяцев. Сделка, открытая на 4-часовом тайме, будет находиться в рынке от одной недели до одного месяца. Сделка, открытая на часовом тайме, будет находиться в рынке от одного дня до одной недели. Речь идет примерно о 70% случаев, а отклонения в ту или иную сторону будут происходить в рамках нормального распределения. Часть сделок будет закрываться за пределами озвученных диапазонов, но их количество не превысит 30% от общего числа.
Понимание времени нахождения сделки в рынке очень важно не только для определения суммы начисляемых свопов, но и для так называемых «цен закрытия», которые являются основным элементом технического анализа. Соответственно, для дневного тайма ключевыми ценами закрытия будут месяц и квартал, для четырехчасового тайма неделя и месяц, для часового тайма день и неделя.
В терминалах компании InstaForex, в свойствах диаграммы (клавиша «F8»), трейдерам необходимо установить параметр «показывать разделители периодов», после чего на диаграмме автоматически будут отображаться горизонтальные линии, показывающие начало и окончание периода для каждого конкретного тайма (рис.1), после чего задача по определению ложного и истинного пробоя значительно упростится. Пробой будет считаться истинным, когда цена закрытия будет выше ключевого уровня при движении цены вверх, или ниже ключевого уровня при движении цены вниз, но только после закрытия временного периода, являющегося основным для данного временного тайма. Разберем ситуацию на конкретном примере текущего курса EURUSD (рис.1).
Рис.1: Динамика курса EURUSD H4
Как видно из диаграммы 1, на 4-часовом тайме в июле 2020 года курс европейской валюты образовал восходящий тренд, который в конце июля и начале августа сформировал диапазон в границах 1.17–1.19. Теоретически любой диапазон – это фигура продолжения тенденции, что для нашего случая соответствует движению вверх. Однако некоторые трейдеры увидели на графике курса EURUSD «двойную вершину» и поспешили занять короткую позицию, что было неправильно, т.к. евро еще не преодолел основание на уровне 1.17. Ошибка трейдеров, поспешивших продать евро, заключалась в том, что они не дождались закрытия цены ниже уровня основания на 1.17 и приняли решение исходя из собственных фантазий. Причем торговцам нужно было не только дождаться пробоя уровня основания диапазона сверху вниз, но и закрытия недели ниже данного значения.
Развернувшись от уровня 1.17, евро направился к верхней границе диапазона, совершил пробой уровня 1.19 снизу вверх и, что называется, «снял стопы», активировав защитные приказы трейдеров, поспешивших занять короткую позицию. Трейдеры, ожидавшие такого развития событий и роста курса евро к уровню 1.24, начали открывать длинные позиции, но не тут-то было, и цена, совершив «ложный пробой», вернулась обратно в диапазон. Я немного опережаю события, называя пробой «ложным», однако с определенной уверенностью предполагаю, что курс EURUSD за оставшееся до конца торговой недели время – несколько часов американской сессии – не сумеет закрепиться выше уровня 1.19.
Итак, как видим в обоих случаях, трейдеры совершили одну и ту же ошибку – они открыли позицию раньше окончания ключевого периода и потеряли деньги в обоих случаях.
Однако события не стоят на месте, а «ложный пробой» является значимым паттерном разворота тенденции. Следовательно, после текущего «ложного пробоя» можно ожидать разворота курса EURUSD и его снижения? Да, именно так, ожидать можно – открывать позицию нельзя. Тот, кто сейчас поспешит открыть позицию на продажу курса EURUSD, рискует потерять деньги еще раз.
Диапазон – фигура неопределенности – никто не знает, куда пойдет цена дальше, и я в том числе. Да это нам и не нужно. От нас требуется наметить цели вверху и внизу, после чего дождаться пробоя цены в ту или иную сторону. Воспользовавшись методами технического анализа, которые находятся вне рамок данной статьи, я могу предположить, что целью движения курса EURUSD вверху будет уровень 1.24, а целью возможного снижения предполагаю уровень 1.12. Теперь мне остается только ждать, в какую сторону курс совершит «истинный пробой». Другими словами, наблюдать, где по окончании очередной недели окажется цена: выше уровня 1.19 или ниже уровня 1.17. После чего найти место для установки стоп-ордера и проверить коэффициенты прибыли и риска.
Может случиться так, что, пока мы будем ждать закрытия недели, цена значительно изменится и открытие позиции в ту или иную сторону уже не будет выгодным. Однако не стоит переживать по этому поводу, просто нужно поискать другой инструмент или дождаться, пока ситуация станет более выгодной. Сидеть на заборе – это тоже позиция. Как говорится, на рынке есть два типа «дураков»: одни покупают, другие продают, но есть еще один тип «дураков», особенный – это те трейдеры, которые считают, что они должны всегда совершать сделки. Лично я думаю, что нам не следует уподобляться данному типу торговцев. Впрочем, выбор за вами.
Как видите, применение простого правила окончания (закрытия) ключевого периода перед принятием решения может позволить трейдеру избежать ненужных потерь. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.
